مدیریت ریسک و بودجه بندی مالی بر پایه مدل های تعمیم یافته ی اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی

thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده علوم پایه
author صفرعلی حیدری
adviser نادر اسدیان فیلی عبدالرضا مصلایی
Number of pages: First 15 pages
publication year 1393

abstract

بیش تر سری های زمانی به ویژه سری های اقتصادی در عمل‎‎ دارای نوسان هستند. تحلیل سری های زمانی متعارف مانند، مدل اتورگرسیو و میانگین متحرک یا تلفیق یافته این دو مدل بر پایه همسانی واریانس ها هستند. منطقی آن است که از مدل هایی استفاده شود که، شروط ناهمسانی را در مدل های قبلی در نظر بگیرند. یک خانواده مهم در این مدل ها، خانواده مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی‎‎ (arch) است که به خوبی نوسانات را مدل سازی می کند. این مدل توسط انگل در سال 1982 معرفی شده است. در این رساله ابتدا مفاهیم اقتصادسنجی وناهمسانی واریانس و طریقه آزمون آن بیان شده است. در ادامه به بررسی مدل های کلاسیک سری زمانی و سپس مدل های اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی و تعمیم یافته آن‎ (garch) پرداخته شده است. در انتها طریقه شبیه سازی این مدل ها در نرم افزار‎‎ " ‎ s-plus " ‎شرح داده شده است. شبیه سازی بر روی چند سری زمانی اقتصادی از جمله سری های بازده سهام شرکت کوکاکولا و زیمنس آلمان انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است‏ که مدل های تعمیم یافته ی اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی‎‎ (garch)‎‎ و الحاقات آن نسبت به مدل اولیه‎‎ (arch)‎‎ ‎برای توجیه سری های اقتصادی ‎نام برده‎‎ بهتر عمل می کنند.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

امکان کاهش ریسک پورتفوی براساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران

در بهینهسازی پورتفوی بر اساس مدل میانگین ـ واریانس هدف حداکثر کردن بازدهی برای سطح معینی از ریسک یا حداقل کردن ریسک به ازای سطح معینی از بازدهی است. در بهینهسازی با هدف حداقل ساختن ریسک، دو عامل ماتریس کوواریانس و نیز ریسک انفرادی بازده هریک از داراییها عوامل اصلی و تعیین کننده اوزان بهینه هستند. با تأیید وجود نوسانات خوشهای در سریهای زمانی و مدلسازی عناصر مربوط در قالب مدلهای توسعه یافته...

full text

طراحی سبد بهینه ارز برای ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته

مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می شود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه ریزی صحیح، می تواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش می کنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری می شوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده ا...

full text

امکان کاهش ریسک پورتفوی براساس مدل ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته در بورس اوراق بهادار تهران

full text

مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم&zwnj;یافته و شبیه&zwnj;سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز

یکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت ریسک سبدهای متشکل از دارایی های مالی، مدل سنجش ریسک مبتنی بر احتمال، با عنوان «ارزش در معرض ریسک» می باشد. طی سالهای اخیر، روشهای متنوعی به منظور اندازه گیری معیار مذکور توسط محققان ارائه گردیده که به کارگیری هر کدام از آنها به علت در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، نتایج متفاوتی را نیز حاصل می نماید. بر این اساس، مقاله حاضر در تلاش است تا دو روش عمده محاسبه این...

full text

مدل های واریانس شرطی ناهمگن اتورگرسیو

چکیده ندارد.

15 صفحه اول

مقایسه مدل خود رگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و شبیه سازی مونت کارلو برای تخمین ارزش در معرض ریسک پورتفولیوی ارز

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}

document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه لرستان - دانشکده علوم پایه

Keywords

مدیریت احتمال خطر بودجه بندی اقتصادسنجی نوسان اقتصادی ناپایداری مدل گارچ سری زمانی خودبرگشت

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com